L’histoire ancienne du Turkménistan se caractérise par la formation de l’ancienne civilisation iranienne zoroastrienne, dans la sphère d’influence de laquelle se trouvent les régions du Turkménistan actuel. Du VIe au IVe siècle avant J.-C., le Satrapy de Margiana (dont le centre se trouve dans la ville de Merv), qui fait partie de l’État d’acheminement, s’est formé ici.
Le premier État dont le centre se trouvait sur le territoire du Turkménistan était la Parthie avec la capitale Nisa. Un autre centre important du pays à cette époque était Merv. Le noyau de l’État Parthien a été formé par la tribu Sak des Parthes, qui vivaient sur le territoire du Turkménistan en tant que nomades. Ils profitent de l’affaiblissement de l’État séleucide et subordonnent d’abord les régions voisines de Hyrcania et de Khorasan, puis toute la Perse, la Mésopotamie et la Bactriane. Cependant, les nomades d’Asie centrale qui parlaient des langues indo-européennes – les Tohars (Yuezhi) – sont devenus un ennemi sérieux de la Parthie.
Après la chute de la Parthie, le pays turkmène est redevenu la périphérie de l’Iran (Sassanides). A cette époque, les territoires du Turkménistan étaient connus sous le nom de Khorasan Nord. Au IVe siècle, le christianisme a pénétré sur le territoire du Turkménistan: en 334, un siège épiscopal a été établi à Merv.
Aux V-VIe siècles, le territoire sassanide du Turkménistan a été conquis par des nomades qui étaient des Ephthalites parlant iranien, après la défaite desquels les Sassanides ont retrouvé l’influence perdue. L’histoire ancienne du Turkménistan se termine par la formation du Khaganat Turc près des frontières nord du Turkménistan de langue iranienne.